# 自動識別格式轉(zhuǎn)換
df['event_time'] = pd.to_datetime(df['raw_time'], format='%Y/%m/%d %H:%M', errors='coerce')
 
# 處理非常規(guī)格式（歐洲日期）
euro_dates = pd.to_datetime(['11-10-2025', '12-11-2025'], dayfirst=True)

# 生成工作日序列（排除周末）
business_days = pd.date_range(start='2025-01-01', end='2025-01-31', freq='B')
 
# 創(chuàng)建自定義頻率（每兩周周一）
biweekly_mondays = pd.date_range(start='2025-01-01', periods=6, freq='2W-MON')

# 方式1：直接轉(zhuǎn)換后設(shè)置索引
df.index = pd.to_datetime(df.pop('timestamp_column'))
 
# 方式2：鏈式操作（推薦）
df = df.set_index(pd.to_datetime(df['raw_time'])).drop(columns=['raw_time'])

# 部分字符串匹配（自動解析）
jan_data = df['2025-01']  # 提取2025年1月所有數(shù)據(jù)
 
# 跨頻率切片（日->月）
q1_data = df['2025-01':'2025-03']  # 自動識別季度邊界
 
# 精確時間點定位
specific_time = df.loc[pd.Timestamp('2025-06-11 09:30:00')]

# 月末對齊操作
df['eom_value'] = df['value'].shift(1, freq=pd.offsets.MonthEnd())
 
# 復(fù)雜重采樣（工作日對齊）
weekly_avg = df.resample('W-FRI', closed='right').mean()  # 每周五收盤價

# 滾動窗口（自適應(yīng)邊界）
rolling_mean = df.rolling('7D', min_periods=3).mean()  # 7天窗口，最少3個有效值
 
# 指數(shù)加權(quán)移動平均
ewma = df.ewm(span=30).mean()  # 30天指數(shù)衰減權(quán)重

# 本地化UTC時間
df['utc_time'] = pd.to_datetime(df['utc_time']).dt.tz_localize('UTC')
 
# 轉(zhuǎn)換為目標時區(qū)
ny_time = df['utc_time'].dt.tz_convert('America/New_York')

# 創(chuàng)建帶時區(qū)的時間索引
tz_aware_idx = pd.date_range('2025-06-01', periods=3, tz='Asia/Shanghai')
 
# 跨時區(qū)數(shù)據(jù)對齊
merged_df = df_ny.tz_convert('UTC').combine_first(df_london.tz_convert('UTC'))

# 創(chuàng)建季度周期
quarterly = pd.PeriodIndex(start='2025Q1', end='2025Q4', freq='Q')
 
# 周期轉(zhuǎn)換
df['monthly'] = df['daily'].resample('M').sum()
df['quarterly'] = df['monthly'].asfreq('Q', method='ffill')

# 自定義財政年度（如每年4月開始）
fy_index = pd.period_range(start='2024-04', end='2025-03', freq='Q-APR')

# 讀取并轉(zhuǎn)換時間數(shù)據(jù)
meter_data = pd.read_csv('smart_meter.csv', parse_dates=['record_time'], index_col='record_time')
 
# 缺失值處理（前向填充）
meter_data = meter_data.resample('15T').asfreq().fillna(method='ffill')

# 創(chuàng)建時間特征
meter_data['hour'] = meter_data.index.hour
meter_data['weekday'] = meter_data.index.weekday
 
# 滾動統(tǒng)計特征
meter_data['7d_avg'] = meter_data['usage'].rolling('7D').mean()

# 季節(jié)性分解
from statsmodels.tsa.seasonal import seasonal_decompose
result = seasonal_decompose(meter_data['usage'], model='additive', period=24*4)
 
# 殘差分析
anomalies = result.resid.abs() > 3 * result.resid.std()

# 替代循環(huán)的向量化操作
df['time_diff'] = (df.index - df.index[0]).total_seconds() / 3600  # 計算距首條記錄小時數(shù)

# 降低時間精度（從納秒到秒）
df.index = df.index.astype('datetime64[s]')
 
# 使用PeriodIndex替代Timestamp（適合低頻數(shù)據(jù)）
df.index = pd.PeriodIndex(df.index, freq='D')