策略交易是一種幫助用戶(hù)進(jìn)行自動(dòng)交易的工具。相比手動(dòng)交易，策略交易有降低交易風(fēng)險(xiǎn)、減少操作成本、掌控交易時(shí)機(jī)等優(yōu)勢(shì)。

歐易策略交易的優(yōu)勢(shì)？

多樣化的策略品種：目前主要包括現(xiàn)貨網(wǎng)格、合約網(wǎng)格、定投策略、屯幣寶、套利交易、冰山委托、時(shí)間加權(quán)委托。后續(xù)將會(huì)持續(xù)上線更多新策略，為您提供更多樣化的選擇

操作簡(jiǎn)易：歐易提供智能參數(shù)助您更科學(xué)的設(shè)置交易參數(shù)；并提供文圖及視頻教程，讓您快速上手并精通

低手續(xù)費(fèi)：歐易對(duì)手續(xù)費(fèi)率體系進(jìn)行了全面升級(jí)，大幅降低交易手續(xù)費(fèi)

安全保障：歐易擁有全球頂級(jí)專(zhuān)家組成的安全團(tuán)隊(duì)，可以為您提供銀行級(jí)的安全保護(hù)

一、套利下單策略

套利一般是指利用對(duì)沖或互換的方式，以極低的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)賺取不同市場(chǎng)之間的利差。常見(jiàn)的套利交易手段有資金費(fèi)率套利、期現(xiàn)套利、期期套利等方式。

1.1 資金費(fèi)率套利：

在現(xiàn)貨和永續(xù)合約中同時(shí)進(jìn)行兩筆方向相反、數(shù)量相等、盈虧相抵的交易，目標(biāo)是賺取永續(xù)合約交易中的資金費(fèi)率收益。

1.2 期現(xiàn)套利：

當(dāng)同幣種的交割合約和現(xiàn)貨存在較大價(jià)差時(shí)，通過(guò)買(mǎi)入低價(jià)方、賣(mài)出高價(jià)方，當(dāng)兩者的價(jià)差縮小時(shí)進(jìn)行平倉(cāng)，即可收獲價(jià)差縮小部分利潤(rùn)。

1.3 期期套利：

買(mǎi)賣(mài)同幣種不同交割日期的合約，利用其價(jià)差變動(dòng)進(jìn)行的套利。但是期期的價(jià)差不一定回歸0，所以風(fēng)險(xiǎn)比期現(xiàn)套利稍大。

歐易的套利下單策略：

套利用戶(hù)在套利交易中需要實(shí)時(shí)觀察兩個(gè)市場(chǎng)，并同時(shí)下單，并且需要兩個(gè)訂單盡可能同時(shí)成交，避免滑點(diǎn)。所以歐易提供該策略工具輔助用戶(hù)在套利時(shí)提高效率和成交準(zhǔn)確度。

套利下單策略如何使用？(以Web端為例)

2.1 歐易的套利下單工具的模塊劃分：

主要分為4個(gè)區(qū)域：頂部是套利組合的信息區(qū)。信息區(qū)下方，左邊是下單區(qū)，中間是盤(pán)口區(qū)，右邊是K線圖表區(qū)

2.2 實(shí)際套利時(shí)，用戶(hù)可以根據(jù)平臺(tái)幫助計(jì)算的套利下單信息來(lái)選擇合適的套利組合

2.3 選中后，套利組合的兩個(gè)標(biāo)的會(huì)帶入對(duì)應(yīng)的下單區(qū)中，并且已經(jīng)選擇對(duì)應(yīng)的套利方向。

用戶(hù)可根據(jù)市場(chǎng)上實(shí)際價(jià)格情況，選擇限價(jià)、市價(jià)或?qū)κ謨r(jià)等價(jià)格來(lái)委托兩條腿的訂單。然后填入數(shù)量或金額，即可下單。

輔助功能：

a. 標(biāo)的旁的切換按鈕可以幫助調(diào)換左右腿在下單區(qū)、深度區(qū)、圖表區(qū)的位置。

b. 輸入價(jià)格時(shí)，價(jià)格區(qū)域中間的價(jià)格率工具會(huì)幫助計(jì)算出兩個(gè)價(jià)格的價(jià)差率，以幫助用戶(hù)感知成交的價(jià)差情況，即套利成本。用戶(hù)也可以輸入左腿價(jià)格和價(jià)差率，反向計(jì)算右腿價(jià)格。

c. 可以通過(guò)勾選”同數(shù)量”或”同金額”，來(lái)使未輸入的腿和已輸入的腿的數(shù)量/金額對(duì)等。

d. 可以通過(guò)勾選”任一條腿完全成交，另一條腿市價(jià)吃單”來(lái)保證一條腿成交后，另一條腿可以及時(shí)成交，避免滑點(diǎn)。

關(guān)于5種價(jià)格的解釋?zhuān)?/h4>

a. 其中限價(jià)、市價(jià)、對(duì)手價(jià)的邏輯同手動(dòng)交易，限價(jià)即用戶(hù)輸入價(jià)格，市價(jià)是市場(chǎng)當(dāng)前快速成交的合理價(jià)格，對(duì)手價(jià)是訂單買(mǎi)賣(mài)方向?qū)κ址降馁I(mǎi)一或賣(mài)一價(jià)格。

b. 超價(jià)：

買(mǎi)入：委托價(jià)格=買(mǎi)一價(jià)+吃單范圍*最小報(bào)價(jià)單位，吃單范圍由用戶(hù)設(shè)置

賣(mài)出：委托價(jià)格=賣(mài)一價(jià)-吃單范圍*最小報(bào)價(jià)單位

c. 排隊(duì)價(jià)：

買(mǎi)入：委托價(jià)格=買(mǎi)一價(jià)-掛單范圍*最小報(bào)價(jià)單位，掛單范圍由用戶(hù)設(shè)置

賣(mài)出：委托價(jià)格=賣(mài)一價(jià)+掛單范圍*最小報(bào)價(jià)單位

【自動(dòng)追單】，設(shè)置中可選

如果開(kāi)啟自動(dòng)追單，則系統(tǒng)每隔【時(shí)間間隔】檢查訂單， 檢查時(shí)如果訂單仍然是未成交或者部分成交狀態(tài)，并且當(dāng)前的掛單價(jià)格遠(yuǎn)離排隊(duì)價(jià)范圍時(shí)，則撤單后以最新的排隊(duì)價(jià)委托。

【暫停追單】，設(shè)置中可選 如果開(kāi)啟暫停追單，則當(dāng)最新計(jì)算得到的排隊(duì)價(jià)遠(yuǎn)離首次掛單價(jià)格的【暫停閾值】時(shí)*，暫停追單。

2.4 下單成功后可在策略委托列表中查看訂單的成交狀態(tài)，或者停止訂單。 另外，其中的子訂單仍可以在手動(dòng)交易的當(dāng)前委托或歷史委托中查看和操作。

2.5 完成上述操作后即開(kāi)出對(duì)沖套利的倉(cāng)位。對(duì)于費(fèi)率套利，資金費(fèi)會(huì)每天結(jié)算至您的交易賬戶(hù)；對(duì)于期現(xiàn)套利，則需要您在兩腿市場(chǎng)的價(jià)格差距回歸時(shí)及時(shí)平倉(cāng)來(lái)獲利，可參考下述的完結(jié)流程。

2.6 關(guān)于套利的完結(jié)。當(dāng)費(fèi)率套利中的資金費(fèi)收益滿(mǎn)足預(yù)期或失去利潤(rùn)空間時(shí)，或者當(dāng)期現(xiàn)和期期套利的價(jià)差回歸，產(chǎn)生的利潤(rùn)滿(mǎn)足預(yù)期時(shí)，您可以及時(shí)平倉(cāng)來(lái)收獲套利利潤(rùn)。即按照與套利開(kāi)單時(shí)相反的方向，來(lái)了結(jié)現(xiàn)有的倉(cāng)位。具體操作和上述的開(kāi)倉(cāng)流程同理，請(qǐng)注意控制滑點(diǎn)。完全平倉(cāng)后即完成了一次完整的套利交易。

附 三種套利策略的詳細(xì)解釋?zhuān)?/strong>

1、費(fèi)率套利：資金費(fèi)率套利策略-簡(jiǎn)單三步即享500%年化收益

2、期限套利：期現(xiàn)套利策略-資產(chǎn)組合套取可觀收益

3、期期套利：跨期套利策略-合約價(jià)差300 U如何套利？

二、冰山策略

冰山是一種大額訂單拆分后分批掛單的策略。

用戶(hù)在進(jìn)行大額交易時(shí)，為避免對(duì)市場(chǎng)造成過(guò)大沖擊，需要將大單委托自動(dòng)拆為多筆委托。這個(gè)策略會(huì)根據(jù)當(dāng)前的最新買(mǎi)一/賣(mài)一價(jià)和用戶(hù)設(shè)置的價(jià)格距離來(lái)計(jì)算委托價(jià)格，然后自動(dòng)進(jìn)行小單委托來(lái)掛單交易，在上一筆委托被全部成交或最新價(jià)格明顯偏離當(dāng)前委托價(jià)時(shí)，自動(dòng)重新進(jìn)行委托。

冰山策略創(chuàng)建步驟、相關(guān)參數(shù)和實(shí)例教學(xué)

2.1 設(shè)置參數(shù)

某用戶(hù)希望在20,000USDT以下買(mǎi)入BTC，并且不希望過(guò)于影響盤(pán)面增加買(mǎi)入成本，此時(shí)其設(shè)置冰山委托：

掛單價(jià)距離盤(pán)口：0.1%

掛單限制價(jià)：20,000 USDT

單筆數(shù)量：2 BTC

委托總量：100 BTC

2.2 策略運(yùn)行

下單后，系統(tǒng)將會(huì)自動(dòng)開(kāi)始進(jìn)行分批委托，每一筆委托的委托價(jià)格為最新買(mǎi)1價(jià)*（1-價(jià)格距離0.1%），數(shù)量為用戶(hù)輸入的單筆數(shù)量(即2)乘以隨機(jī)比例（即0.5~1），在上一筆委托全部成交后再進(jìn)行新的一筆委托。

當(dāng)市場(chǎng)的最新成交價(jià)格高于掛單限制價(jià)(即20,000USDT)時(shí)暫停委托，在最新成交價(jià)格重新低于20,000USDT后恢復(fù)委托。

在買(mǎi)一價(jià)距離該筆委托超過(guò)價(jià)格距離*2時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)撤單并重新進(jìn)行委托。 在策略總成交量等于其總委托數(shù)量時(shí)策略會(huì)停止委托并結(jié)束運(yùn)行。

三、時(shí)間加權(quán)策略

時(shí)間加權(quán)是一種大額訂單拆分后分時(shí)吃單的策略。

用戶(hù)在進(jìn)行大額交易時(shí)，為避免對(duì)市場(chǎng)造成過(guò)大沖擊，需要將大單委托自動(dòng)拆為多筆委托。這個(gè)策略會(huì)按照用戶(hù)設(shè)置的間隔時(shí)間來(lái)觸發(fā)委托，委托時(shí)根據(jù)當(dāng)前的最新買(mǎi)一/賣(mài)一價(jià)和用戶(hù)設(shè)置的價(jià)格距離來(lái)計(jì)算委托價(jià)格，然后委托小單來(lái)吃單交易。（如果吃單沒(méi)有完全成交則直接撤單，即IOC訂單邏輯）

時(shí)間加權(quán)策略創(chuàng)建步驟、相關(guān)參數(shù)和實(shí)例教學(xué)

2.1 設(shè)置參數(shù)

某用戶(hù)希望在10,500USDT以下盡快買(mǎi)入BTC合約，同時(shí)也不希望過(guò)于影響盤(pán)面增加買(mǎi)入成本，此時(shí)其設(shè)置時(shí)間加權(quán)委托：

吃單價(jià)優(yōu)于盤(pán)口：1%

吃單限制價(jià)：10,500 USDT

時(shí)間間隔：20s

單筆數(shù)量：500張

委托總量：10,000張

2.2 策略運(yùn)行

下單后，系統(tǒng)將會(huì)自動(dòng)開(kāi)始進(jìn)行定時(shí)的分批委托，假設(shè)當(dāng)前時(shí)刻的盤(pán)口情況如下圖：

按照用戶(hù)設(shè)置的價(jià)格范圍，最高買(mǎi)入價(jià)格為當(dāng)前買(mǎi)1價(jià)10029.99*（1+價(jià)格范圍1.0%）=10130.29USDT，則統(tǒng)計(jì)所有低于10130.29USDT的賣(mài)單總數(shù)量570+1+200+1+1+1+1=775，然后乘以隨機(jī)數(shù)0.5~1中的任意數(shù)，該筆委托的數(shù)量=對(duì)手單數(shù)量*隨機(jī)比例（0.5~1）=775*63%=488.25張。判斷小于用戶(hù)設(shè)置的單筆數(shù)量500張，則此時(shí)程序委托買(mǎi)入的子單：委托價(jià)格10130.29 USDT，數(shù)量488張。如果吃單沒(méi)有完全成交則直接撤單，即所以子單均為IOC訂單。

策略會(huì)根據(jù)用戶(hù)設(shè)置的時(shí)間間隔*隨機(jī)比例（0.5~1）來(lái)自動(dòng)連續(xù)委托，直至策略的總成交量達(dá)到客戶(hù)設(shè)置的總委托數(shù)量。

當(dāng)程序計(jì)算出的委托價(jià)格高于用戶(hù)設(shè)定的吃單限制價(jià)時(shí)，程序?qū)?huì)自動(dòng)按照用戶(hù)設(shè)定的吃單限制價(jià)進(jìn)行委托；

當(dāng)程序計(jì)算出的委托數(shù)量大于用戶(hù)設(shè)定的單筆數(shù)量時(shí)，程序?qū)?huì)自動(dòng)按照用戶(hù)設(shè)定的單筆數(shù)量*隨機(jī)比例（0.5~1）進(jìn)行委托；

當(dāng)市場(chǎng)的最新成交價(jià)格高于吃單限制價(jià)(即10,500USDT)時(shí)暫停委托，在最新成交價(jià)格重新低于10,500USDT后恢復(fù)委托。

以上就是歐易策略交易操作指南—進(jìn)階策略的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于歐易策略交易的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！

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