幣圈新手入門：什么是回溯測(cè)試？如何對(duì)交易策略進(jìn)行回溯測(cè)試？
摘要
您是否認(rèn)為自己對(duì)市場(chǎng)有不錯(cuò)的想法，但卻不知道如何在不損失真金白銀的情況下將其付諸實(shí)踐？了解如何對(duì)交易策略進(jìn)行回溯測(cè)試是出色系統(tǒng)交易者的基本能力。
回溯測(cè)試背后的前提是過(guò)去有效的方法在將來(lái)也可能適用。但您要如何進(jìn)行回溯測(cè)試，又該如何評(píng)估結(jié)果呢？讓我們來(lái)了解一下簡(jiǎn)單的回溯測(cè)試流程。
簡(jiǎn)介
回溯測(cè)試是自行制定圖表和交易策略的關(guān)鍵要素之一。它通過(guò)以歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的系統(tǒng)來(lái)重建過(guò)去可能發(fā)生的交易?；厮轀y(cè)試的結(jié)果會(huì)讓您大致了解一項(xiàng)投資策略是否有效。
什么是回溯測(cè)試？
首先，如果您想進(jìn)一步了解什么是回溯測(cè)試，可以閱讀我們的文章《什么是回溯測(cè)試？》
簡(jiǎn)言之，回溯測(cè)試的主要目的是向您展示您的交易想法是否有效。您可首先使用以往的市場(chǎng)數(shù)據(jù)來(lái)了解策略的執(zhí)行情況。如果這項(xiàng)策略看起來(lái)有潛力，那么它在實(shí)際交易環(huán)境中也可能有效。
回溯測(cè)試前要做什么？
在開始回溯測(cè)試前，您需要確定您是哪類交易者。您是自主決策型交易者還是系統(tǒng)型交易者？
自主決策型交易基于決策 — 交易者利用自己的判斷來(lái)決定何時(shí)開倉(cāng)和平倉(cāng)。這是相對(duì)寬松且開放的策略，大多數(shù)決定取決于交易者對(duì)手頭情況的評(píng)估。因此，回溯測(cè)試在自主決策型交易中不那么重要，因?yàn)檫@種策略沒有嚴(yán)格的定義。
當(dāng)然，這并非意味著如果您是自主決策型交易者，就完全不該使用回溯測(cè)試或模擬交易。這只是意味著測(cè)試結(jié)果不如系統(tǒng)型交易者得到的結(jié)果可靠。
系統(tǒng)型交易更適合進(jìn)行回溯測(cè)試。系統(tǒng)型交易者依賴于能夠定義并告知開倉(cāng)或平倉(cāng)時(shí)機(jī)的交易系統(tǒng)。系統(tǒng)型交易者控制策略的大部分方面，但開倉(cāng)和平倉(cāng)的時(shí)機(jī)完全由策略決定。您可以將簡(jiǎn)單的系統(tǒng)型策略看作兩步：
當(dāng)A和B同時(shí)發(fā)生時(shí)，進(jìn)入交易。
當(dāng)X發(fā)生后，退出交易。
一些交易者更偏向于這種方法。它可以消除交易中的情緒化決策，并為交易系統(tǒng)的盈利提供合理的保證。當(dāng)然，沒有任何保證是絕對(duì)的。
也正因?yàn)槿绱?，您?wù)必要確保您的系統(tǒng)中制定了有關(guān)何時(shí)開倉(cāng)或平倉(cāng)的具體規(guī)則。如果策略沒有明確的定義，結(jié)果也會(huì)不一致。正如您所料到的，這種交易風(fēng)格在算法交易中更受歡迎。
如果您想將流程自動(dòng)化，您可以購(gòu)買回溯測(cè)試軟件 — 您只需輸入自己的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)會(huì)為您進(jìn)行回溯測(cè)試。但在這個(gè)例子中，我們會(huì)為您介紹手動(dòng)回溯測(cè)試策略。它需要花費(fèi)更多功夫，但是完全免費(fèi)。
如何對(duì)交易策略進(jìn)行回溯測(cè)試？
您可以通過(guò)此鏈接找到Google試算表電子表格模板。您可基于這一基本模板來(lái)創(chuàng)建自己的模板。它可以讓您大致了解回溯測(cè)試試算表可能包含哪些信息。一些交易員更偏向于使用Excel或Python中的代碼，在這方面并沒有嚴(yán)格的規(guī)定。您可以添加需要的數(shù)據(jù)，以及您認(rèn)為有用的其他任何信息。
日期 | 市場(chǎng) | 方向 | 開倉(cāng) | 止損 | 止盈 | 風(fēng)險(xiǎn) | 獎(jiǎng)勵(lì) | 盈虧 |
12/08 | BTCUSD | 做多 | $18,000 | $16,200 | $21,600 | 10% | 20% | 3600 |
12/09 | BTCUSD | 做空 | $19,000 | $20,900 | $13,300 | 10% | 30% | -1900 |
我們來(lái)對(duì)一些簡(jiǎn)單的交易策略進(jìn)行回溯測(cè)試：
我們?cè)邳S金交叉后以第一個(gè)每日收盤價(jià)買入一枚比特幣。我們認(rèn)為當(dāng)50天移動(dòng)平均線高于200天移動(dòng)平均線時(shí)，就是黃金交叉。
我們?cè)谒劳鼋徊婧笠缘谝粋€(gè)每日收盤價(jià)賣出一枚比特幣。我們認(rèn)為當(dāng)200天移動(dòng)平均線低于50天移動(dòng)平均線時(shí)，是死亡交叉。
如您所見，我們還定義了策略有效的時(shí)間范圍。也就是說(shuō)，如果黃金交叉出現(xiàn)在4小時(shí)圖表上，就不會(huì)被我們視為交易信號(hào)。
此示例中的時(shí)間段始于2019年初。然而，如果想獲得更準(zhǔn)確可靠的結(jié)果，您可以追溯到更遠(yuǎn)的比特幣歷史價(jià)格走勢(shì)。
現(xiàn)在，我們來(lái)看一下系統(tǒng)在這一時(shí)段內(nèi)產(chǎn)生了哪些交易信號(hào)：
買入 @~$5,400
出售 @ ~$9,200
買入 @ ~$9,600
出售 @ ~$6,700
買入 @ ~$9,000
以下是我們的信號(hào)在圖表上疊加時(shí)的視圖：
我們的第一筆交易獲利約$3800，而第二筆交易將產(chǎn)生$2900的損失。這意味著我們的已實(shí)現(xiàn)盈虧是$900。
我們的交易也很活躍，截至2020年12月，未實(shí)現(xiàn)盈利約為$9000。如果我們堅(jiān)持最初制定的策略，就會(huì)在下一次死亡交叉時(shí)平倉(cāng)。
評(píng)估回溯測(cè)試結(jié)果
那么，這些結(jié)果說(shuō)明了什么？我們的策略本應(yīng)帶來(lái)合理的回報(bào)，但到目前為止還沒有任何出色的表現(xiàn)。我們可以通過(guò)執(zhí)行目前的未平倉(cāng)交易，來(lái)大幅增加我們的已實(shí)現(xiàn)盈虧，但這與回溯測(cè)試的目的背道而馳。如果我們不堅(jiān)持按計(jì)劃執(zhí)行，結(jié)果也不會(huì)可靠。
即便這只是一項(xiàng)系統(tǒng)策略，也依然應(yīng)該考慮當(dāng)時(shí)的特定背景。從$9600到$6700之間的未盈利交易發(fā)生在2020年3月由新 冠 肺 炎疫 情導(dǎo)致的崩盤期間。這種黑天鵝事件可能會(huì)對(duì)任一交易系統(tǒng)產(chǎn)生巨大的影響。也正因?yàn)槿绱?，我們要通過(guò)進(jìn)一步回溯來(lái)了解這種虧損是屬于異常情況，還是只是策略的副作用。
這是一次簡(jiǎn)單的回溯測(cè)試過(guò)程的示例。如果我們回溯并用更多數(shù)據(jù)對(duì)其進(jìn)行測(cè)試，或納入其他技術(shù)指標(biāo)可能會(huì)使其產(chǎn)生更強(qiáng)的信號(hào)，從而讓策略變得更有前景。
但是回測(cè)結(jié)果還能告訴您什么？
波動(dòng)性測(cè)量：您的最大上升和回撤。
風(fēng)險(xiǎn)敞口：為執(zhí)行該策略，您需要從整個(gè)投資組合中分配的資金量。
年化回報(bào)：此策略在一年內(nèi)的百分比回報(bào)。
盈虧：系統(tǒng)中有多少交易可能盈利，有多少交易可能會(huì)虧損。
平均成交價(jià)格：您在策略中成交的開倉(cāng)和平倉(cāng)均價(jià)。
請(qǐng)知曉：上述示例不足以詳盡說(shuō)明回溯測(cè)試的作用。具體需要追蹤哪些指標(biāo)，完全取決于您。無(wú)論如何，您在有關(guān)設(shè)置的交易日記中記錄的詳細(xì)信息越多，您從得到的結(jié)果中學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)就越多。有些交易者對(duì)自己的回溯測(cè)試非常嚴(yán)格，這一點(diǎn)從他們的結(jié)果中可能也會(huì)有所體現(xiàn)。
最后要考慮的一個(gè)因素是優(yōu)化。如果您已閱讀我們的回溯測(cè)試文章，就會(huì)知道回溯測(cè)試和前瞻性測(cè)試（模擬交易）之間的區(qū)別。
結(jié)語(yǔ)
我們已經(jīng)了解了對(duì)交易策略進(jìn)行手動(dòng)回溯測(cè)試的基本流程。但請(qǐng)務(wù)必記住，過(guò)去的表現(xiàn)不能代表未來(lái)的表現(xiàn)。
市場(chǎng)環(huán)境瞬息萬(wàn)變，如果您想改進(jìn)交易策略，就必須順應(yīng)這些變化。您也需要謹(jǐn)記不能盲目信任數(shù)據(jù)。評(píng)估結(jié)果時(shí)，常識(shí)（雖然經(jīng)常被忽視）也是一種非常有用的工具。
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